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内容説明
ブラック‐ショールズ理論を支配する確率微分方程式の正体とは？ギャンブルからデリバティブまで予測する金融数学の基礎理論＝確率微分方程式をＥｘｃｅｌを駆使しながら徹底伝授。
目次
第１章 ギャンブルに学ぶ確率過程
第２章 シミュレーションで見るギャンブルの行方
第３章 確率過程見参
第４章 現代版シミュレーションで見るギャンブルの行方
第５章 中心金融定理と確率微分方程式
第６章 金融派生商品と確率微分方程式
第７章 金融数学の醍醐味
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
30
積ん読解消。2000年購入。金融市場の明日が見えない今こそ学ぶことが大切だと思います。塩漬けしていたモノが二束三文に。明日があるさ。2020/04/11
kochi
17
コイントスの賭けの例から、多数の試行の場合には、儲けが正規確率分布に従うこと（中心極限定理、ずいぶん省略）を説明し、株価の動きが結局は、「昨日の株価＋昨日の株価からの変動分」で表せ、この変動分が確率分布となり、漸化式で表現された確率微分方程式をエクセルのグラフで可視化させれば、なるほど感たっぷり。更にエクセルの再計算機能を使うことにより、確率的に変動する点がよく理解できる。後半になるにしたがって、数式に代わり活躍する落語風「たぶんこうだったんだろうデリバティブ物語」にも著者渾身の工夫があり。2019/05/31
mfujita
0
デリバティブについての小芝居が笑える。金融数学も純粋な数理科学になりうる、と著者はいう。ポイントは金もうけではなく、じっくりと自分の中で考えること、つまり遊びの要素にある。「アクチュアリーに受かって稼いだあとは、大学にお金を落としてくれ」。2016/09/17
Mariyudu
0
関数すら使わず、シンプルなセル同士の加減乗除だけで確率微分方程式のインプリメントになり、ブラウン運動っぽい株価予測グラフが表示されて「へぇー」となる。予測精度はトレンドやボラティリティにどんな値を使うかで左右されるので、個人レベルだと使い処はほぼ無さそうだけど、数学的には面白そうでつねー。2020/07/07
