目次
ランダムウォークの定義と“red and black”
コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
基本離散分布と初到達時間分布
母関数とランダムウォーク
条件付期待値と公平な賭け方
いろいろなマルチンゲール表現定理
離散確率解析
ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
確率差分方程式
期待値と無裁定
無裁定とマルチンゲール
賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
再生性と確率・期待値の計算
逆正弦法則
ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
ランダムウォークと分枝過程,離散レイ-ナイトの定理
ランダムウォークからブラウン運動へ
著者等紹介
藤田岳彦[フジタタカヒコ]
1955年兵庫県生まれ。1978年京都大学理学部卒業、京都大学理学部数学教室助手などをへて、現在、一橋大学大学院商学研究科教授、京都大学数理解析研究所伊藤清博士ガウス賞受賞記念(野村グループ)数理解析寄附研究部門客員教授。理学博士。専門は確率論・数理ファイナンス(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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