出版社内容情報
米国を中心とした証券・投資理論、実証研究の現状と金融工学実務の方向・課題を詳解。最先端の金融商品や拡大する投資対象・市場等の新たな動きに対応する研究を完全フォロー。投資行動に関する理論武装の充実にも最適の1冊。
Ⅰ現代投資理論の潮流
Ⅱ証券価格を形成するファクターの特定化
従来の理論の評価/ファーマ・フレンチの3ファクター・モデル/3ファクター・モデルをめぐる論争
Ⅲ拡大する投資対象1
エマージング市場の評価
Ⅳ拡大する投資対象2
ヘッジ・ファンドの評価
Ⅴ投資家の意思決定は本当に合理的か
Ⅵ市場のMicrostructure1
理論と市場データの規則性に関する研究
Ⅶ市場のMicrostructure2
金融ビッグバンと市場のマイクロストラクチャー/市場構造と取引コストに関する研究/取引コストに関する研究動向
Ⅷ信用リスクの評価とクレジット・デリバティブ
派生証券の原資産の拡大/信用リスクの評価/CreditDerivatives/信用リスクと現代投資理論
ⅨExoticOptionsの概要・価格評価・活用例
ExoticOptionsとは/種類/パッケージ/その他のExoticOptionsの概要/経路依存型オプション/フォワード発効オプションとストック・オプションの評価
終章.現代投資理論との付合い方
内容説明
米国を中心とした証券・投資理論、実証研究の現状と金融工学実務の方向・課題を理解するのに最適の1冊。
目次
現代投資理論の潮流
証券価格を形成するファクターの特定化
拡大する投資対象(エマージング市場の評価;ヘッジ・ファンドの評価)
投資家の意思決定は本当に合理的か
市場のマイクロストラクチャー(理論と市場データの規則性に関する研究;市場構造と取引コストに関する研究)
信用リスクの評価とクレジット・デリバティブ
エキゾチック・オプションの概要・価格評価・活用例
現代投資理論との付き合い方